Home|Research|Economic Facts and Figures|Policy Debate|Publication Series|Conferences|Media Library|Press|About Us

CES|Ifo Institute|Chair Sinn|CESifo GmbH|Ifo Dresden|Infoservice

Video Presentation

Organisation Chart

Areas of Competence

Official Bodies

Research Professors

Society Membership

Friends of the Ifo Institute

Visitor Information

"Empirische Zeitreihenökonometrie", Übung, Universität München

Unterlagen von Johannes Mayr

Gliederung und Literatur (PDF, 11 KB)
Kapitel 1: Grundlagen (PDF, 172 KB)
Kapitel 2: Univariate Zeitreihenmodelle (PDF, 324 KB)
Kapitel 3: Saisonale univariate Zeitreihenmodelle (PDF, 107 KB)
Kapitel 4: Schätzung univariater Zeitreihenmodelle (PDF, 176 KB)
Kapitel 5: Prognose univariater Zeitreihenmodelle (PDF, 118 KB)
Kapitel 6: Nichtstationäre univariate Zeitreihenmodelle (PDF, 228 KB)
Kapitel 7: Vektorautoregressive Prozesse (PDF, 210 KB)
Kapitel 8: Impuls-Antwort-Funktionen (PDF, 117 KB)
Kapitel 9: Kointegration (PDF, 190 KB)
Kapitel 10: Spektralanalyse (PDF, 140 KB)
Kapitel 11: Filterverfahren (PDF, 134 KB)
Mathematischer Anhang (PDF, 169 KB)
Übungsblatt 1 (PDF, 70 KB)
Übungsblatt 2 (PDF, 13 KB)
Übungsblatt 3 (PDF, 13 KB)
Übungsblatt 4 (PDF, 13 KB)
Übungsblatt 5 (PDF, 13 KB)
Die Klassische Zeitreihenanalyse nach Box-Jenkins (PDF, 21 KB)


Home\|\|Contact\|Impressum\|Privacy Policy\|Sitemap\| RSS\|Search\|Print view\|	© 1999-2011 Ifo Institute